Co je Cash Reserve Ratio?
V rovnováze systému komerčního bankovnictví poměr peněžních rezerv označuje podíl celkových vkladů, které je banka povinna ponechat v centrální bance dané země. Podíl bankovního vkladu, který musí být veden u centrální banky, je rovněž určen samotnou centrální bankou. V některých případech se o výši rezervy rozhoduje na základě minulých zkušeností centrálních bank v každém regionu v průběhu běhu banky, tj. Když velký počet vkladatelů vybírá své vklady současně. Federální rezervní systém je centrální bankou pro Spojené státy, zatímco pro Anglii je to Bank of England.
Banka je pověřena udržováním CRR k odvrácení jakéhokoli nedostatku finančních prostředků v průběhu běhu banky. Centrální banky ze své podstaty využívají CRR jako prostředek k řízení likvidity v ekonomice kontrolou peněžní zásoby. Například centrální banka zvýší CRR a sníží půjčky bank na kontrolu nabídky peněz na trhu v případě kontrakční měnové politiky. Na druhé straně centrální banka sníží CRR a v případě expanzivní měnové politiky zvýší tržní likviditu.
Poměr peněžních rezerv
Vzorec pro poměr hotovostních rezerv je poměrně jednoduchý a lze jej odvodit vydělením hotovostní rezervy, kterou je banka povinna udržovat v centrální bance celkovými bankovními vklady. Matematicky je reprezentován jako,
Ukazatel peněžních rezerv = požadavek na rezervy / bankovní vklady * 100%
Příklady poměru peněžních rezerv (se šablonou Excel)
Vezměme si příklad, abychom lépe pochopili výpočet hotovostní rezervy.
Tuto šablonu Excel Reserve Ratio Ratio si můžete stáhnout zde - Šablonu Excel Cash Ratio RatioCRR - Příklad č. 1
Vezměme si příklad ekonomiky, ve které centrální banka rozhodla o kontraktační měnové politice, a jako taková zvýšila poměr peněžních rezerv ze 4, 5% na 5, 5%, aby snížila peníze na trhu. Nyní podle nového režimu vypočítejte dodatečnou rezervu požadovanou bankou s celkovými bankovními vklady 200 milionů USD.
Řešení:
Další požadavek na hotovostní rezervy se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže
Další požadavek na rezervu = (nový poměr peněžních rezerv - starý poměr peněžních rezerv) * Bankovní vklady
- Další požadavek na rezervu = (5, 5% - 4, 5%) * 200 milionů USD
- Další požadavek na rezervu = 2 miliony dolarů
Proto tímto způsobem centrální banka snížila peněžní zásobu na 2 miliony dolarů v případě této banky jako takové.
CRR - Příklad č. 2
Vezměme si příklad banky ASZ Ltd, která se nachází v USA. Banka má čisté transakční účty ve výši 150 milionů USD a chce vypočítat svůj požadavek na peněžní rezervy podle nově pronajatého požadavku na rezervy Federálním rezervním systémem. Podle nového pravidla jsou čisté transakční účty nižší než 16, 3 milionu dolarů osvobozeny od jakéhokoli požadavku, čisté transakční účty vyšší než 16, 3 milionu USD a méně než 124, 2 milionu USD přitáhnou požadavek na 3% rezervy a čisté transakční účty vyšší než 124, 2 milionu USD budou podléhají požadavku na 10% rezervu. Vypočítat požadavek na rezervu ASZ Ltd. pro ASZ Ltd může být
Řešení:
Požadavek na hotovostní rezervu pro ASZ Ltd se počítá jako:
- Požadovaná rezerva = 16, 3 milionu USD * 0% + (124, 2 milionu - 16, 3 milionu USD) * 3% + (150 milionů - 124, 2 milionu USD) * 10%
- Požadovaná rezerva = 5, 82 milionu USD
Proto musí ASZ Ltd udržovat hotovostní rezervu ve výši 5, 82 milionu USD u Federálního rezervního systému podle nových předpisů.
CRR - Příklad č. 3
Podívejme se nyní na poslední výroční zprávu Bank of America, abychom pochopili pojem poměr peněžních rezerv v kontextu skutečného života. Podle výroční zprávy za rok 2018 činily celkové vklady banky v rozvaze 1 381, 48 miliard USD. Vypočítejte požadavek na peněžní rezervy Bank of America pro rok 2018.
Vzhledem k tomu, že banka má většinu svých závazků v USA, budeme pro snadnost výpočtu zvážit požadavek na rezervu Federálního rezervního systému.
Řešení:
Požadavek na hotovostní rezervu Bank of America se počítá jako:
- Požadovaná rezerva = 0, 016 miliard USD * 0% + (0, 124 miliard - 0, 016 miliard USD) * 3% + (1 381, 48 miliard USD - 0, 124 miliard USD) * 10%
- Požadovaná rezerva = 138, 14 miliard USD
Pro rok 2018 je proto Bank of America pověřena udržovat hotovostní rezervu ve výši 138, 14 miliard USD, což je docela blízko zvýrazněné hodnotě 148, 34 miliardy USD udržované v rámci aktiv.
Zdroj: media.corporate-ir.net
Výhody a nevýhody Poměr hotovostních rezerv
Výhody a nevýhody CRR jsou následující:
Výhody CRR
Mezi výhody Cash Reserve Ratio patří:
- Poměr peněžních rezerv je užitečný zejména při řízení peněžní zásoby v systému podporováním hladké peněžní zásoby spolu s úvěry v ekonomice
- Poměr peněžních rezerv pomáhá při rozvoji udržitelné platební schopnosti komerčního bankovního systému v ekonomice.
Nevýhody CRR
Mezi nevýhody Cash Reserve Ratio patří:
- Když se poměr peněžních rezerv zvýší, aby banky držely větší vklady ve Federální rezervě, nakonec to povede ke zvýšeným nákladům na půjčky bank.
- Časté změny poměru hotovostních rezerv mohou mít za následek nejisté ekonomické prostředí pro komerční banky.
Závěr
Je tedy vidět, že poměr hotovostních rezerv je prostředkem řízení likvidity komerčních bank k udržení udržitelného a hladkého bankovního systému v ekonomice.
Doporučené články
Toto byl průvodce poměrem peněžních rezerv. Zde diskutujeme, jak lze vypočítat poměr peněžních rezerv s jeho vzorcem spolu s příklady a šablonou Excel ke stažení. Další informace naleznete také v dalších navrhovaných článcích -
- Poměr pracovního kapitálu
- Vzorec retenčního poměru
- PEG Ratio Formula
- Přímá metoda výkazu peněžních toků
- Rozdíl mezi CRR vs SLR
- Největší rozdíly komerční banky vs investiční banka