Korelační vzorec (obsah)

  • Korelační vzorec
  • Příklady korelačního vzorce (se šablonou Excel)
  • Korelační vzorec kalkulačka

Korelační vzorec

Korelace se široce používá při měření portfolia a měření rizika. Korelace měří vztah mezi dvěma nezávislými proměnnými a může být definována jako stupeň vztahu mezi dvěma akciemi v portfoliu pomocí korelační analýzy. Míra korelace je známa jako korelační koeficient a je hlavním měřítkem rizika. Korelační analýza nám umožňuje získat představu o stupni a směru vztahu mezi dvěma studovanými proměnnými.

Vzorec pro korelaci se rovná Covariance návratnosti aktiv 1 a Covariance návratnosti aktiv 2 / Standard

Odchylka aktiva 1 a standardní odchylka aktiva 2.

  • ρ xy = Korelace mezi dvěma proměnnými
  • Cov (r x, r y ) = Covariance návratu X a Covariance návratu Y
  • σ x = směrodatná odchylka X
    • σ y = směrodatná odchylka Y

Korelace je založena na vztahu příčina účinku a ve studii existují tři druhy korelace, která je široce používána a praktikována.

  • Pozitivní korelace - mezi dvěma proměnnými existuje pozitivní korelace, když se říká, že se pohybují stejným směrem. Příklad výšky a hmotnosti.
  • Negativní korelace - Říká se, že existuje negativní korelace mezi dvěma proměnnými, když se proměnná mění opačným směrem. Příklad práva poptávky, množství a nabídky.
  • Žádná korelace - Neexistuje žádná korelace mezi dvěma proměnnými, pokud neexistuje žádný přímý vztah mezi těmito dvěma proměnnými. To znamená, že nemají žádný vzájemný pohyb.

Příklady korelačního vzorce (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu korelačního vzorce.

Tuto Korelační šablonu si můžete stáhnout zde - Korelační šablona

Korelační vzorec - příklad č. 1

Správce fondu chce vypočítat koeficient korelace mezi dvěma akciemi v portfoliu dluhových nemovitostí.

Řešení:

Korelace se počítá pomocí vzorce uvedeného níže

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelace = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korelace = 0, 12

Korelační vzorec - příklad č. 2

Student chce vypočítat koeficient korelace mezi dvěma akciemi v portfoliu.

Řešení:

Korelace se počítá pomocí vzorce uvedeného níže

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelace = -1 / (4 * 2)
  • Korelace = -0, 13

Korelační vzorec - příklad č. 3

Fond VC hodnotí své portfolio a chce vypočítat koeficient korelace mezi dvěma akciemi v portfoliu.

Řešení:

Korelace se počítá pomocí vzorce uvedeného níže

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelace = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korelace = 34, 01

Vysvětlení

Korelace se používá v míře směrodatné odchylky.

  • Koeficient 1 znamená dokonalý pozitivní vztah - jak se jedna proměnná zvyšuje, druhá se zvyšuje úměrně.
  • Koeficient -1 znamená perfektní negativní vztah - jak se jedna proměnná zvyšuje, druhá úměrně klesá.
  • Koeficient 0 znamená žádný vztah mezi dvěma proměnnými - datové body jsou rozptýleny po celém grafu.

Relevance a použití korelace

  • Korelace umožňuje výzkumníkovi detekovat neeticky se vyskytující proměnné a experimentálně testovat
  • Korelace je velmi důležitá v oblasti psychologie a vzdělávání jako měřítko vztahu mezi skóre testu a jinými měřítky výkonu.
  • Korelační vzorec je důležitý vzorec, který říká uživateli sílu a směr lineárního vztahu mezi proměnnou x a proměnnou y. Čím větší je absolutní hodnota, tím silnější je vztah.
  • Vědci by se měli vyvarovat odvozování příčin z korelace a korelace není vhodná pro analýzy dohody. Korelační výzkum měl a bude mít v kvantitativním výzkumu důležitou roli, pokud jde o zkoumání povahy vztahů mezi sbírkou proměnných.

Korelační vzorec kalkulačka

Můžete použít následující korelační kalkulačku

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Doporučené články

Toto byl průvodce korelačním vzorcem. Zde diskutujeme o tom, jak vypočítat korelaci, spolu s praktickými příklady. Rovněž poskytujeme Korelační kalkulačku se stahovatelnou šablonou Excel. Další informace naleznete také v následujících článcích -

  1. Vzorec variace portfolia průvodce
  2. Jak vypočítat poměr PEG?
  3. Kalkulačka pro vzorec Dny dlužníků
  4. Nejlepší příklady vzorce hodnoty vlastního kapitálu

Kategorie:

Rozvoj podnikání