Rozdíl mezi variantami versus covariance
Odchylka není nic jiného než statistické měřítko toho, do jaké míry se soubor pozorování liší od sebe navzájem. Variace se často používá jako měřítko rizika ve financích. Ve finančním a účetním světě variance znamená, kolik skutečných nákladů se liší od prognózy nebo částky rozpočtu. Odchylka není nic jiného než míra volatility, která měří, jak se populace liší od své průměrné nebo střední hodnoty. Covariance jsou matematické pojmy, které měří, jak moc se budou dvě náhodné proměnné navzájem lišit. Vyhodnocuje, jak se proměnná mění společně. Ve finančním světě se pojem kovariance používá v teorii portfolia. Covariance je systematický vztah mezi dvojicí náhodných změn proměnných v jedné proměnné povede k ekvivalentní změně v jiné proměnné. Měří přímý vztah mezi dvěma rizikovými aktivy, ale neukazuje sílu vztahu mezi těmito dvěma aktivy. Ve finančním světě je kovariance počítána tak, aby pomohla diverzifikovat držení cenných papírů.
Odchylka
Variace je užitečným ukazatelem toho, jak velké riziko jednotlivé akcie přicházejí, a proto je pro investora snadné přijmout investiční rozhodnutí. Pokud je rozptyl zásoby vyšší, znamená to, že zásoby budou kolísat širší, takže to znamená, že čím vyšší rozptyl, tím je populace rizikovější.
Rozptyl je pouze aktem srovnání standardu se skutečným. Společnosti stanovily standard a porovnaly skutečný výkon s tímto standardem. List analýzy rozptylu obvykle připravuje účetní v podnikání, což je význam účetnictví při rozhodování. Hlavním cílem analýzy rozptylu je přezkoumat kontrolu nákladů a snížení nákladů.
Varianty jsou klasifikovány do 4 hlavních hlav.
1. Cena prvku
- Varianta nákladů na materiál.
- Varianta nákladů práce.
- Varianty režie.
2. Ovládatelnost
- Ovladatelná odchylka.
- Nekontrolovatelná varianta.
3. Dopad
- Příznivá varianta.
- Nepříznivá varianta.
4. Příroda
- Základní varianta.
- Dílčí odchylka.
Přínos Variance:
- Variance pomáhá při zjišťování všech neefektivních výkonů a rozsahu neefektivnosti.
- Použití metody variací pro řízení nákladů.
- Pomocí výsledků metody rozptylu může manažer rozhodnout o snížení nákladů.
- S pomocí metody rozptylu funguje plánování zisku správně prováděné top managementem.
Covariance
Covariance dává kladné nebo záporné hodnoty. Pozitivní hodnota znamená, že dva proměnné se pohybují stejným směrem, zatímco záporné hodnoty ukazují, že dva proměnné se pohybují v obráceném směru. Pozitivní Covariance ukazuje, že výnosy aktiv se pohybovaly stejným směrem a obě aktiva pravděpodobně budou mít stejný výnos. Záporná kovariance ukazuje, že výnos se pohyboval opačným směrem a jedno aktivum má kladný výnos a ostatní pravděpodobně mají záporný výnos. Vysoký výsledek Covariance naznačuje silný vztah mezi dvěma proměnnými a nízká hodnota označuje slabý vztah mezi dvěma proměnnými. Nevýhodou kovariance je, že měří pouze přímý vztah mezi dvěma aktivy a nemůže ukázat sílu vztahu mezi dvěma aktivy.
Přínos Covariance:
- Pokud je portfolio vysoce volatilní a je třeba tuto volatilitu snížit, v tomto případě se pro srovnání kombinovaného portfolia použije metoda kovariance.
- Kovariance je důležitým nástrojem pro investora, protože poskytuje analýzu pohybu akcií v budoucnu analýzou historických cen dvou akciových portfolií.
- Využívá se při diverzifikaci portfolia.
Využívá na akciovém trhu a obchodování s akciemi k vytváření portfolií k identifikaci akcií, které jsou dobrým místem pro spolupráci.
Srovnání hlava-hlava mezi variantami versus covariance (infografika)
Níže je uveden top 6 rozdíl mezi variantami Variance a Covariance 
Klíčové rozdíly mezi variantami versus covariance
Pojďme diskutovat o některých hlavních rozdílech mezi Variance vs. Covariance:
- Varianta je průměr zbytků stejné proměnné, ale kovariance je stupeň variace mezi dvěma proměnnými.
- Variance nám říká, jak se jednotlivé proměnné liší, zatímco Covariance nám říká, jak se dvě proměnné liší.
- Variance měří volatilitu proměnných, zatímco měření Covariance označuje míru, do jaké se mění dvě náhodné proměnné.
- Covariance je ve dvou dimenzích kvůli dvěma proměnným, zatímco rozptyl je v jedné dimenzi.
- Variace není nezáporná, zatímco Covariance může být negativní nebo pozitivní.
Srovnávací tabulka Variance vs Covariance
Podívejme se na prvních 6 srovnání mezi variantami Variance vs Covariance
|
Základy srovnání mezi variantami versus covariance |
Odchylka |
Covariance |
| Význam | Měří, jak daleko je každé číslo v souboru dat od průměrné hodnoty. | Měří vztah mezi dvěma náhodnými proměnnými a tím, jak se pohybovaly. |
| Dimenze | Měření odchylky v jedné dimenzi. | Covariance vždy měří mezi dvěma rozměry. |
| Proměnná | Změřte variabilitu každého čísla v sadě dat. | Změřte variabilitu dvou náhodných proměnných. |
| Jednotka | Nemá stejnou měrnou jednotku jako původní data. | Covariance má vždy měrnou jednotku. |
| Finanční kontext | Investoři nebo mnozí odborníci na akcie používají rozptyl k měření volatility akcií. | Covariance je termín používaný k popisu toho, jak se akcie budou pohybovat společně. |
| Indikátor | Vyšší rozptyl znamená, že akcie jsou riskantní. | Pozitivní kovariance znamená, že obě proměnné se budou pohybovat současně nahoru nebo dolů a záporná kovariance znamená, že se budou pohybovat proti sobě. |
Závěr - Variace vs. Covariance
Z výše uvedeného popisu je tedy zřejmé, že obě varianty versus kovariance jsou pojmy matematické statistiky, které se ve finančním světě nebo v organizaci používají k rozhodnutí. Přestože obě výrazy variance versus kovariance zní stejně, mají ve skutečnosti jiný význam. Varianta je jedna dimenze a kovariance jsou dvourozměrné měřitelné techniky, které měří volatilitu a vztah mezi náhodnými proměnnými. Vyšší volatilita v akci více riskantní akcie a nákup akcií s negativní kovariancí je skvělý způsob, jak minimalizovat riziko. Pozitivní kovariance znamená, že aktiva se pohybují stejným směrem, zatímco záporná kovariance znamená, že aktiva se obecně pohybují opačným směrem.
Doporučené články
Toto je průvodce největším rozdílem mezi variantami Variance vs Covariance Zde diskutujeme také klíčové rozdíly Variance vs Covariance s infografikou a srovnávací tabulkou. Další informace naleznete také v následujících článcích.
- Největší rozdíly rozpočtu oproti prognóze
- Správa aktiv vs. správa bohatství
- Porovnání peněžního trhu s kapitálovým trhem
- Srovnání fúzí vs. sloučení